Érick Armando Vargas Sierra, jefe de la Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB) comentó las conclusiones del encuentro, en la que los participantes coincidieron en que los países de la región enfrentan retos importantes derivados del aumento de la inflación, los ajustes de las tasas de interés (sobre todo de la Reserva Federal de Estados Unidos), así como la desaceleración económica en economías avanzadas.
A la reunión se dieron cita superintendentes de Brasil, México, Colombia, Perú, Uruguay y Costa Rica, así como delegados de la Comisión de Mercados Financieros de Chile, de la Superintendencia de Bancos de República Dominicana y del Banco de España, así como otros funcionarios que participaron de manera virtual.
La semana pasada, la Fed subió de nuevo la tasa de interés y se publicó el reporte del producto interno bruto (PIB) estadounidense correspondiente al segundo trimestre, que confirmó una contracción de esa economía estadounidense.
En el encuentro se resaltó que los bancos de la región se encuentran en mejor situación, gracias a sus niveles de capitalización y liquidez. Sin embargo, se reiteró la importancia de que el entorno actual puede implicar un riesgo de contagio, por lo que es necesario realizar pruebas de estrés que incorporen escenarios como el analizado y evaluar la capacidad de resiliencia del sistema financiero.
En qué consisten
Pablo Marroquín, asesor de la SIB, explicó que las pruebas de estrés son un conjunto de elementos que permiten plantear escenarios en relación con diferentes variables macroeconómicas y el comportamiento de las entidades bancarias. Y de esa cuenta, adoptar las decisiones correspondientes para estar mejor preparados ante un shock externo.
En el Reglamento de Administración de Crédito se incluyó un artículo que indica que las entidades bancarias deben realizar estas pruebas de tensión como parte de una buena administración, a efecto de que las entidades gestionen el riesgo para aplicar las medidas correspondientes en temas de capital, reserva y liquidez. Ello, en consonancia con las recomendaciones internacionales
En la reunión se abordó la importancia de que estas pruebas sean cada vez más robustas, en el sentido de que incorporen mayor información, considerando los efectos del covid-19, la inflación, el crecimiento económico y el flujo de capitales.
Las pruebas comenzarán a realizarse en 2023, cuando entre en vigencia la reforma al Reglamento de Administración de Crédito que fue aprobada por la Junta Monetaria e incluirá a bancos, financieras, off shore (entidades fuera de plaza) y otras.
En este tipo de ejercicios se suele partir de un escenario base sobre lo que puede ocurrir en el futuro cercano; uno adverso y uno extremo, para prever lo que puede pasar en la actividad económica y financiera.
Medición de riesgos
Vargas Sierra expresó que la SIB estará atendiendo las mejores prácticas, pues se cuenta con las herramientas para realizar este tipo de pruebas para medir los riesgos que esté afrontando cada institución financiera supervisada.
“Estas pruebas de estrés nos permiten anticiparnos efectivamente, para saber cuál es el riesgo de cada institución en las operaciones que están realizando”, afirmó.
Indicadores financieros al 30 de junio de 2022:
- Liquidez inmediata: 17.78%
- Patrimonio con relación a activos: 9.20%
- Rendimiento sobre patrimonio: 22.40%
- Cartera de créditos vencida con relación a cartera de créditos brutas: 1.53%
